12 Kommentarer NW Trader er forfatteren av en betydelig del av denne koden (utforskning, backtest og diagramvisning av kjøp og salg indikatorer). Det opprinnelige konseptet av H1 og L1 nivåene er Rasheed8217s. Denne koden ble postet her uten forutgående tillatelse fra forfatteren. Før du bruker denne koden, bør du lese nøye følgende. Bruk av koden innebærer at du har lest og akseptert følgende bruksvilkår: NW Trader beholder opphavsrett til immateriell rettighet han utvikler. Under ingen omstendigheter kan en annen kreve intellektuell eller eksklusiv eierskap til NW Trader-kode, endret eller umodifisert. Bruk av denne koden er 8220as is8221 uten garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått. Under ingen omstendigheter skal vår juridiske person være ansvarlig for eventuelle skader, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader eller andre tap som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke denne koden. NW Trader gir en lisens til enhver person til å kopiere til og kjøre denne koden for egen bruk på deres datamaskin. Snapshots av diagrammer produsert med denne koden kan gjengis i meldingstavler. Dette personlige lisensen kan ikke videre tildeles, overføres eller underlicensieres uten forhånds skriftlig samtykke fra NW Trader. NW Trader forbeholder seg retten til å endre, endre eller tilbakekalle denne lisensen uten videre varsel. I fravær av forhånds skriftlig samtykke fra NW Trader, er ingen lisens gitt for kommersiell bruk av koden på noen måte, inkludert (men ikke begrenset til) å selge koden, resultatene av kjøring av koden eller omfordeling av koden eller dens resultater. Denne begrensningen inkluderer videre å plassere denne koden, endret eller umodifisert, på en diskett, CD, DVD. nettside, e-post, meldingstavle, kommersiell server eller annet medium hvis tilbys for omfordeling eller videresalg. Fred og rettferdighet - Patrick, aka NW Trader fantastisk og veldig praktisk AFL. tusen takk. Jeg liker it. Amibroker AFL ATR Channel Breakout System Amibroker AFL ATR Channel Breakout System Amibroker AFL ATR Channel Breakout Jeg hadde forklart dette systemet i dette innlegget. Bare referer til innlegget for å vite hva dette AFL handler om. I utgangspunktet er dette et system som tar hensyn til volatiliteten på markedet. Resultatene av dette systemet er også lagt ut og du finner dem her. Alt du trenger å gjøre er å laste denne Amibroker AFL direkte til diagrammet. Hele systemet vil være synlig. Hvis du vil, så fortsett og legg til BuySell-kommandoene. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, så gi meg beskjed. Jeg vil oppdatere AFL da. Her er fremgangsmåten for å bruke denne AFL, 1. I Amibroker Software, gå til Analyse og klikk deretter Formula Editor. 2. Lim inn innholdet til AFL 3. Deretter går du til Apply indicator-fanen i formelredigeringsområdet. 4. Klikk på Sett inn indikator. 5. Når du har gjort det ovenfor, får du et diagram som ligner på det jeg har postet under. Jeg vil råde deg til å gå gjennom systemets regler for å få en bedre ide om hvordan du bruker den. I svært volatile tider er dette et godt system som gjør at du kommer inn i små når volatiliteten er høy og går inn i store når volatiliteten er lav. Amibroker AFL ATR Channel BreakOut SystemBetter System Trader Better System Trader er podcast og blogg dedikert til systematiske handelsfolk, og gir praktiske tips fra handelseksperter over hele verden. Blast Kjøp 038 Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien I episode 4 av Better System Trader podcast. Nick Radge diskuterer noen handelsideer som han har brukt til å skape lønnsomme systemer. Han nevner en Bollinger Band-ide som også er publisert i sin bok Unholy Grails. Nick sier: Strategien som vi testet og viste svært lovende resultater var en oppføring med et Bollinger-band og en utgang ved hjelp av det motsatte Bollinger-bandet, men vi bruker 3 standardavvik for inngangen og 1 standardavvik for utgangen, bare for å holde Bakgrunnen stopper litt strammere.8221 I Unholy Grails brukes strategien på det australske aksjemarkedet, men i denne artikkelen skulle det testes på Nasdaq 100 i stedet for å avgjøre om strategien har potensial i andre markeder. Handelsreglene Først her er testparametrene: Periode: Daglige diagrammer Universe: Nasdaq 100, ved hjelp av historiske bestanddeler for å eliminere overlevelsesforstyrrelser, data fra Premium Data Test periode: Fra 112005 til 112015. Denne perioden ble valgt fordi den har en blanding av Bull og bjørn markeder, sammen med høy og lav volatilitet Start egenkapital: 100.000 Maks antall samtidige handler: 6 Posisjonsstørrelse: Hver posisjon er 16. 100.000 Sammensatt fortjeneste: Nei Provisjoner: 10 hver vei Innflytelse: 0 Nå for inngang og utgang regler. I Nicks bok bruker han 100 periode Bollinger Bands så bra, gjør det samme. Den øvre Bollinger Band vil være 3 avvik fra sentrallinjen, den nedre Bollinger Band vil være 1 avvik under den sentrale linjen. Oppføring: Kjøp på Åpent dagen etter at en aksje lukkes over toppen Bollinger Band Exit: Avslutt på Åpent dagen etter at en aksje lukkes under det nedre Bollinger Band. Her er et eksempel på en oppføring (10052007) og utgang for AAPL: The Årlig retur av grunnleggende strategi er nesten 20 bedre enn Kjøp amp Hold med mindre enn 12 drawdown. Egenkapitalkurven i grunnstrategien viser en generell egenkapitalforhøyelse med noen få nedtellingstider: Legge til et markedsfilter Et markedsfilter brukes til å slå en strategi på eller av basert på bredere markedsforhold. Siden dette er et langt eneste system, vil vi sannsynligvis ikke inngå handler på et bjørnmarked, så bare bare gå inn i bransjer når indeksen stiger. Med SampP 500 den mest brukte indeksen av finansielle fagfolk, skulle det brukes til indeksfilteret. I denne testen blir et oksemarked definert som indeksen lukker over det 100 dagers enkle glidende gjennomsnittet når indeksen lukkes under 100-dagers glidende gjennomsnitt, det er et bjørnmarked, og vi vil ikke legge inn handel før prisene lukkes tilbake over 100 dagers bevegelse gjennomsnitt. 100-dagers glidende gjennomsnitt ble valgt for å matche Bollinger Band-verdien, andre bevegelige gjennomsnittlige lengder kan fungere bedre, men må testes. Resultatene: Indeksfilteret har forbedret strategienes kvalitet, med høyere avkastning, lavere drawdown og høyere winloss-forhold med færre handler. Det er perioder i løpet av testen hvor flere handelsinngangssignaler presenteres enn vi kan ta med maksimalt 6 stillinger, så vi må bestemme hvilke aksjer som skal velges når dette skjer. La oss prøve en grunnleggende rangeringsstrategi for å systematisere utvelgelsesprosessen. Når en rekke lageroppføringer oppstår samme dag, må vi ta en beslutning om hvilke som skal tas. Vi kunne velge dem tilfeldig, men vi ville trenge å kjøre monte carlo simuleringer for å få en bedre indikasjon på mulige variasjoner ved hjelp av denne metoden. Jeg foretrekker å legge til et enkelt rangeringssystem for strategien, slik at aksjeselskapet er helt systematisk. Rangeringsstrategien jeg skal bruke her er basert på hva jeg tror strategiens styrke er. Jeg forventer at strategien vil fungere best enten etter et bjørnmarked eller en konsolideringsperiode, inn i starten av et nytt oksemarked eller bryte ut av konsolidering og ri den høyere. I dette tilfellet skulle du prøve å rangere med endringshastighet de siste 90 dagene, så aksjene med den minste endringshastigheten vil ha høyere prioritet enn de med stor endringstid. Logisk er det fornuftig, men hva forteller resultatene? Rangeringsstrategien ga en høyere årlig avkastning, med lavere uttelling, et lavere antall handler og en høyere gevinst. Det kan ikke ha påvirket for mange bransjer, slik at tillegget av rangeringen ikke kan være statistisk signifikant, men det gir en systematisk metode for å velge aksjer når flere muligheter presenterer seg. Kraften til Compounding Så langt har vi sett grunnleggende strategien litt bedre enn Buy amp Hold, men med betydelig lavere drawdowns. Inkluderingen av et indeksfilter og rangering av minste ROC har forbedret strategien, selv om resultatene ikke er gode. Lets se hvordan sammensatt fortjeneste påvirker strategiske resultater: Grunnleggende strategi med indeksfilter Grunnleggende strategi med indeksfilter og minste ROC-rangering Grunnleggende strategi med indeksfilter og ROC-rangering forsterker fortjeneste Forbedret 274 8211 Som etterspurt av Rick, er her et distribusjonshistogram med Flertallet av handler i -25 til 70-serien og noen få handler med 100 og høyere: Med sammensatte overskudd har vi nå en strategi som gir mer enn det dobbelte avkastningen på Buy amp Hold med bare halvparten av drawdownen. Gevinstraten på 73,33 og winloss-forholdet på 3,33 er også bra for et trend-følgesystem. Det ser ut til at strategien har noe potensial og garanterer videre undersøkelse. Noen områder av vurdering kan være: Lengden på Bollinger-båndene, forskjellige markedsfiltre, Flere adaptive bakstopp, Rangering basert på andre beregninger, Egnethet til andre markeder. Som en kopi av AmiBroker-koden Ønsker du å få de nyeste oppdateringene automatisk Den beste måten å bli varslet når nye ting blir utgitt, er å registrere deg på e-postlisten under og vær så snill å gi deg beskjed: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Relaterte innlegg Hans van der Helm Takk for den svært interessante artikkelen 8220Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band strategy8221. I8217m bruker Amibroker også. Er det mulig å legge inn (eller sende meg) koden til dette systemet Takk på forhånd. Med vennlig hilsen, Hans van der Helm Hei Hans, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden, håper det hjelper. Andrew-Takk for oppskrivningen. Jeg er interessert i avl. Setter pris på arbeidet ditt på dette. Takk Derrick, I8217ve sendte deg en kopi av AFL. Takk for den flotte informasjonen. Kan du sende e-post til takk takk. Denne strategien er aksjer bare strategi Hi Casey, I8217ve har bare testet det på aksjer, men det kan fungere på futuresforex etc. Jeg kan gi AmiBroker-koden hvis du vil teste den selv. Fin artikkel. Kan du vennligst sende AFL-koden Takk Bob, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden. Takk for det intervjuet med Nick og analysen av hans Bollinger Band-system. Ser frem til AFL-koden. Veldig interessant. Skål John, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden. Nyter virkelig podcaster og den flotte informasjonen du gir. Kan du sende gjennom AFL-koden. Tusen takk, fikk det To ting: (a) Kunne du legge inn resultater fra indeksstart Selv om det er en nedtrending, har den valgte perioden to opptrender. (b) Hva var bidraget fra AAPL og GOOG i resultatene Hvis du skulle fjerne disse selskapene fra indeksen, hva ville være resultatet I8217m sier dette fordi det ikke er likt å ha lignende selskaper i nær fremtid. I hvilken grad er resultatene dine påvirket av noen utestengere. Flott poeng om å vurdere utjevningene. Jeg sjekket handelsresultater og handler med høyest avkastning weren8217t faktisk AAPL eller GOOG. Faktisk, strategien didn8217t ta en handel med GOOG i det hele tatt, og AAPL var bare den 3. høyeste, her er topp 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Hvis jeg fjerner alle AAPL-handler, Årlig avkastning er 18,43 og DD er -23,60, så avkastningen er litt lavere, men who8217s å vite hva som vil skje i fremtiden 8211 AAPL kan fortsette høyere, en annen aksje kan overta, denne strategien kan mislykkes i morgen, vi vet aldri. Takk fortsatt jeg er bekymret for utelukker. Jeg ville være fint hvis du kunne legge til bloggen et histogram av avkastning per aksje handlet, kanskje minst de 30 beste. Da blir det klart om resultatet skyldes noen tilfeldige utjevningsmidler eller på grunn av metoden. Unnskyld for forespørselen, men jeg har ikke dataene til å gjøre det, ellers ville jeg. Hei Rick, I8217ve la til et diagram som viser avkastningen. Hovedparten av handelen ligger i området fra -25 til 70, med noen få 100 eller høyere. Jeg håper det svarer på dine spørsmål. Vær oppmerksom på at denne forskningen ikke er et komplett handelssystem, det er bare et utgangspunkt. Formålet med forskningen var å avgjøre om strategien Nick nekter i podcasten har potensial i andre markeder. Det ser ut til at det kan være nødvendig, men ytterligere undersøkelser må klart avsluttes før du tar det videre. Hvis du kan anbefale at du får noen data og kjører noen av disse testerne selv, er jeg sikker på at strategien kan bli bedre slik at I8217d er interessert i å høre resultatene dine. Flott skrive opp. It8217s utrolig hva et enkelt system med bare noen få tweaks kan gjøre. I8217d setter pris på en kopi av AFL-koden, så jeg kan se om jeg kan lage noen andre tweaks som kan hjelpe. Takk. Hei Gav, glad du likte det. Ja, jeg har funnet de enkle systemene ofte det beste, jeg gleder meg til å høre hva du avdekker i testingen din. AFL er på vei. 8230 Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien Bedre systemhandler i episode 4 av den bedre systemhandler-podcast, diskuterer Nick Radge noen handelsideer som han har brukt til å skape lønnsomme systemer. Han nevner en Bollinger Band-ide som også er publisert i sin bok Unholy Grails. Nick sier: Strategien som vi testet og viste svært lovende resultater var en oppføring med et Bollinger-band og en utgang med det motsatte Bollinger-bandet, men vi bruker 3 standard 8230 8230 Klla: Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien 8211 Bedre systemhandler 8230 Handelsbeholdninger, opsjoner, futures og forex innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.
No comments:
Post a Comment